Web de Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas (MUBF) 23-24

MATERIAL: TEMA 1    TEMA 2    TEMA 3    TEMA 4    Introdución a R

Información sobre exames:    EXAMES

7 Outubro

1ª práctica

Previsto para entregar o 14 outubro, luns, ás 23:55: Entrega do traballo de introdución a R

Enunciado: AQUÍ

Consiste en realizar con R as tarefas propostas no enunciado, contestalas, incluindo o código, no ficheiro de Rmarkdown e entregalo antes do 14 de outubro ás 23:55.

Información

Para quen estea interesado en manexarse con R algo máis do que vou comentar na materia podedes probar con este libro: Tidy Finance with R.

Non é Estatística, polo que non vos podo axudar co seu contido, pero si vos podo axudar cos datos e cos erros de R.

Manual de quantmod

Un manual de quantmod:AQUÍ Non ten estatística pero fai algunhas cousas con quantmod.

Outro máis AQUÍ

9 Outubro: clase

• material: AQUÍ

Tema 3 (ARIMA e GARCH)

Presentacións de clase comentadas: Formato pdf — Formato odt

Práctica: Formato pdf — Formato odt

Introdución a modelos ARIMA

• Presentacions de clase: Usar mubf.t3a.ARMA
• Videos asociados a este material: Procesos estocasticos e estacionariedade: AQUÍ Ruido branco, modelos AR, MA, ARMA e ARIMA: AQUÍ

Introdución a modelos GARCH

Intentan modelizar a volatilidade dunha serie

• Presentacions de clase: mubf.t3a.GARCH
• Videos asociados a este material: AQUÍ

Practica con R:

Recopila o material para facer as practicas de series con R: descomposición, ARIMA e GARCH.

• Chuletas de codigo: AQUÍ

• Esquemas practicos: AQUÍ

• Codigo dos videos: AQUÍ

• Videos asociados a este material:

  • Descomposición: AQUÍ
  • Modelos ARIMA: AQUÍ o 1º e AQUÍ o 2º

14 Outubro: clase

Material clase series:

• Chuletas de seriesAQUÍ
• Clase ANOVA:AQUÍ
• Clase GARCH: AQUÍ

Tema 3 (GARCH e práctica)

Presentacións de clase comentadas: Formato pdf — Formato odt

Introdución a modelos GARCH

Intentan modelizar a volatilidade dunha serie

• Presentacions de clase: mubf.t3a.GARCH
• Videos asociados a este material: AQUÍ

Practica con R:

Recopila o material para facer as practicas de series con R: descomposición, ARIMA e GARCH.

• Chuletas de codigo: AQUÍ
• Esquemas practicos: AQUÍ
• Clase GARCH: AQUÍ
• Codigo dos videos: AQUÍ
• Videos asociados a este material:
  • Descomposición: AQUÍ
  • Modelos ARIMA: AQUÍ o 1º e AQUÍ o 2º
  • Modelos GARCH: AQUÍ

16 Outubro: clase

Tema 3 (Práctica de series)

Presentacións de clase comentadas: Formato pdf — Formato odt

Introdución a series de tempo: Descomposición

Este material sirve como repaso das series de tempo na Estatística básica. Explica as compoñentes dunha serie de tempo (Tendencia, Cíclica, Estacional e Irregular) na súa descomposición clásica.

• Presentacion de clase: mubf.t3a.descomposicion
• Videos asociados a este material: AQUÍ

Introdución a modelos ARIMA

• Presentacions de clase: Usar mubf.t3a.ARMA
• Videos asociados a este material: Procesos estocasticos e estacionariedade: AQUÍ Ruido branco, modelos AR, MA, ARMA e ARIMA: AQUÍ

Introdución a modelos GARCH

Intentan modelizar a volatilidade dunha serie

• Presentacions de clase: mubf.t3a.GARCH
• Videos asociados a este material: AQUÍ

Practica con R:

Recopila o material para facer as practicas de series con R: descomposición, ARIMA e GARCH.

• Chuletas de codigo: AQUÍ
• Esquemas practicos: AQUÍ
• Clase GARCH: AQUÍ
• Codigo dos videos: AQUÍ
• Videos asociados a este material:
  • Descomposición: AQUÍ
  • Modelos ARIMA: AQUÍ o 1º e AQUÍ o 2º
  • Modelos GARCH: AQUÍ

---

Podedes acceder aos avisos máis antigos …AQUÍ