Comentarios variados

Vpu deixar aquí unha variedade de comentarios para que lle saquedes máis partido ao que se explica nese blof. En primeiro lugar, Que é backtesting?:
É unha maneira de comprobar como funciona unha estratexia: colle unha mostra con datos pasados, e dos que se coñece os resultados, sepáraa en duas partes: unha para crear o algoritmo que aplica a estratexia, e outra para probar o seu funcionamento, ou sexa, se mellora algo unha situación de partida. No caso do blog, se non me equivoco, compara con "comprar e manter sen facer ningún movemento, (ou sexa, se supera ao mercado).

O código é fácil de executar, a min funcionoume á primeira pero... tarda dias en rematar.
É pola parte que fai a estimación: colle grupos de 500 datos e estima 35 casos diferentes de ARMA, quedándose co mellor. Con menos irá máis rápido, o mesmo se en vez de coller desde 1950 colledes menos tempo, desde o ano 1990, por exemplo.
Ollo! haiunha parte para facer cun codigo de Python. A min saiume á primeira usando o ficheiro csv que proporciona el despois de tratar os datos con R.

Esa parte de código escrita en Python, realmente é necesaria?
Non entendo moi ben por que o fai. Sería máis práctico facelo todo con R.Habería que sustituir:
# Input the Python-refined CSV file
spArimaGarch = as.xts( 
  read.zoo(
    file="forecasts_new.csv", format="%Y-%m-%d", header=F, sep=","
  )
)
por:
#retardar un dia os resultados
datas=as.Date(as.character(substr(forecasts,1,10)), "%Y-%m-%d")
datas[-1]=datas[-length(datas)]
datas[1]=datas[1]-1
resultados=as.numeric(substr(forecasts,12,13))
spArimaGarch = as.xts(as.numeric(resultados),datas)
O comando tryCatch(), que aparece en varias ocasións, é un comando interesante neste contexto.
É para xestionar os erros, se cando estima un GARCH ou un ARMA da unha saida de erro, non se para, se non que realiza a alternativa que lle propon, basicamente: que siga para adiante.
Pensade que tardou varios días en facer a estimación de todos os modelos desde 1950, se despois de levar 4 días facendo cálculos chega e lle pon un aviso de que non continuou por que tivo un erro seguro que lle da algo. Con ese comando reduce a probabilidade de que ocorra ese problema.

Se alguén sinte curiosidade e quere preguntar ou comentar algo, deixei unha entrada no foro de R para que o fagades. (AQUÍ)